雷锋网AI科技评论编者按：特征选择的方法你了解多少？这篇文章的作者将带领我们认识一种新颖的特征选择方法—排列重要性，它可以帮助我们找到任何BlackBox模型的特征重要性，那么它又是怎么起作用的以及又是如何使用ELI5对其进行编码的呢？这篇文章给你答案。
本文来自数据科学家Rahul Agarwal的文章《How to find Feature importances for BlackBox Models?
》在不改变原文意思的基础上雷锋网AI科技评论的编译如下：
数据科学是对算法进行的研究。我每天都要处理很多的算法，因此我想把一些最常见和最常用的算法列出来，这些算法将会在新的DS算法系列中使用。
有多少次，当你创建了很多特征的时候，但接下来你还需要想尽方法减少特征的数量?
上次我写了一篇名为《每个数据科学家都应该知道的5种特征选择算法》的文章，其中谈到了使用相关性或基于树类结构的方法，并在特征选择的过程中添加了一些结构。
最近我接触了另一种新颖的特征选择方法，叫做排列重要性。
因此，这篇文章将介绍排列重要性是如何起作用的以及如何使用ELI5对其进行编码。
简单地说，如果我们从数据集中删除一个特定的特征，我们可以根据我们的评估指标(F1、精度AUC等)的变化来给这个特征赋予重要性。
要做到这一点可就太简单了，我们从数据集中删除了一个特征，然后训练分类器，接着查看评估指标是如何变化的。我们要对所有的特征都这样操作。
所以我们至少要拟合n次模型，其中n是模型中的特征的数量。 这意味着非常多的计算和工作量。我们是否能在这样的条件下做到更好呢？
Source：我们使用更新的数据集对特征进行排序和预测。直观地讲，如果我们的准确性或任何评估指标都没有受到影响，那我们就可以说这个特征并不重要。但如果我们的准确性受到了影响，那我们也得承认该特征确实很重要。
我们当然是可以做到的。为了计算排列的重要性，我们对单个特征的值进行改组、排列，并使用所得的数据集进行预测。
然后将这些预测用于计算我们的评估指标。直观地讲，如果我们的准确性或任何评估指标都没有受到影响，那我们就可以说这个特征并不重要。但如果我们的准确性受到了影响，那我们也得承认该特征确实很重要。
数据集
我们尝试使用数据集来更好的理解它。
我将使用一个足球运动员数据集来说明，并尝试通过用它来找出最重要的特征。
如果你不懂足球术语，也不用担心，我尽量减少使用专业术语。
你可以在这个Kaggle核心内容中查看完整的代码（https://www.kaggle.com/mlwhiz/permutation-feature-selection-using-football-data）。
简单的数据预处理
我们已经完成了一些基本的预处理任务，例如删除空值和独热码。我们还使用以下方法将问题转换成分类问题：
在这里，我们使用“高素质水平”作为优秀球员的代表。我们的数据集（X）如下所示，有223列。
训练数据X
实操
有了ELI5库使我们很容易就能将特征重要性应用于sklearn模型。 首先，我们要开始训练模型。
然后使用eli5 sklearn模块中的PermutationImportance函数。
结果如下：
在这里，我们注意到反应，拦截和控球是决定球员素质的最重要的特征。
我们还可以使用eli5来计算非机器学习模型的特征重要性。在这里我们训练了一个LightGBM模型。 
我们需要为评分函数创建一个包装器，以计算我们的评估指标。
现在我们可以使用eli5.permutation_importance中的get_score_importances函数以获得最终的特征函数。
我们可以使用以下内容查看榜单排名前五的特征：
结论：
特征工程和特征选择是任何机器学习通道的关键部分。
我们追求模型的准确性，如果不反复查看这些模型，就不可能获得良好的准确性。
在这篇文章中，我试图将排列重要性解释为一种特征选择方法。它可以帮助我们找到任何BlackBox模型的特性重要性，这与我之前关于特征选择的文章中的技术表达不同。
如果你想了解更多关于特征工程、选择的信息，那我想告诉你“如何赢得数据科学竞赛：从Kazanova的高级机器学习专业中的顶级Kagglers课程中学习”。这个课程讨论了很多有用的特征工程、选择技术来改进模型的直观方法。绝对值得推荐。
原文链接（雷锋网注）：https://towardsdatascience.com/how-to-find-feature-importances-for-blackbox-models-c418b694659d
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刘海涛 